Bollinger Bands Adx

Bollinger Bands amp ADX Diese Lektion kann gedruckt werden - siehe unten Wenn es eine Sache gibt, die ein Händler sicher wissen möchte, wäre es so, wie man den Boden oder die Spitze eines Trends festlegt. Aber einfach, wie es klingt, ist es leichter gesagt als getan. Versuchen zu bestimmen, ob eine bestimmte Marktwelle vollständig ist oder nur ein Retracement in den größeren Trend wird mehr von einer Kunst als eine Wissenschaft. In solchen Situationen hilft die Verwendung mehrerer Bestätigungsquellen, die potentiellen falschen Signale zu vermeiden und unser Kapital für nur jene Situationen zu bewahren, die uns das günstigste Risiko bieten, Szenarien zu belohnen. In diesem Sinne werden wir zwei sehr unterschiedliche Indikatoren ndash die Bollinger Bands und die ADX verwenden - um eine Methode zu bilden, die uns helfen soll, ein fallendes Messer zu entdecken. rdquo Bollinger Bands ist ein Indikator, der es Benutzern ermöglicht, die Volatilität zu vergleichen und einen Verwandten zu liefern Definition von hoch und niedrig. Der Indikator besteht aus drei Bändern, die in der Regel die Mehrheit der Preispolitik umfassen: Ein einfacher gleitender Durchschnitt in der Mitte Ein Oberband (SMA plus 2 Standardabweichungen) Ein Unterband (SMA minus 2 Standardabweichungen) Die Grundinterpretation von Bollinger Bands ist das Preis neigt dazu, innerhalb der oberen und unteren Bands zu bleiben. Da die Standardabweichung ein Maß für die Volatilität ist, passen sich Bollinger-Bands an die Marktbedingungen an. Wenn die Märkte volatiler werden, erweitern sich die Bands (weit weg vom Durchschnitt), und in weniger volatilen Perioden kontrahieren sich die Bands (näher an den Durchschnitt). Die Verschärfung der Bands wird oft von Fachhändlern als Frühindikator verwendet, dass die Volatilität stark zunehmen wird. Bollinger Bands Charakteristiken: Starke Preisänderungen treten nach dem Verschärfung der Bänder auf, wenn die Volatilität abnimmt. Wenn sich der Preis außerhalb der Bands bewegt, ist eine Fortsetzung des aktuellen Trends impliziert. Unterseiten und Oberseiten, die außerhalb der Bänder gefolgt werden, gefolgt von Böden und Oberseiten, die innerhalb der Bänder gemacht werden, fordern eine Umkehrung im Trend. Eine Bewegung, die bei einem Band entsteht, neigt dazu, den ganzen Weg zur anderen Band zu gehen. Diese Beobachtung ist bei der Projektion von Preiszielen sinnvoll. Basierend auf diesen kann man lange gehen oder den Markt unterhalb der unteren Band kaufen, während er den Markt über dem Oberband kurz verkauft. Allerdings kann dies ein gefährlicher Vorschlag werden, wenn der Markt einen starken Trend entwickelt, und der Preis beginnt ldquowalking the bandrdquo schaffen neue extreme Preisniveaus. Um diesem Nachteil der Bollinger Bands entgegenzuwirken, können wir den ADX-Indikator verwenden. Der ADX-Indikator misst die Stärke des aktuellen Trends, steigt in extremen Trends und fällt, wenn sich der Markt in einem gebundenen Zustand zurückzieht. Die ADX-Linie hat definitive Vorteile, weil sie eine Menge der falschen Oszillatorsignale herausfiltert, die häufig frühzeitig in Bewegung gesetzt werden. Wenn der ADX von einem niedrigen Niveau ansteigt, signalisiert er den Beginn eines Trends. Der Trend wird bestätigt, wenn der ADX über den Wert 20-25 gestiegen ist. Wenn der ADX einen überkauften Level von 40-50 erreicht hat und beginnt, sich zu konsolidieren oder zu drehen, signalisiert er das Ende des aktuellen Trends. Ein Rückgang der ADX signalisiert die Konsolidierung oder Unentschlossenheit des Marktes. Es ist dieses letzte Merkmal des ADX, das wir zusammen mit den Bollinger Bands verbinden werden. Wenn wir auf der Suche nach einem Abwärtstrend sind, würden wir nach dem Preis suchen, um sich außerhalb der unteren Bollinger-Band zu bewegen, indem wir ein extremes überverkauft erreichen. Das ist selbst nicht die Bestätigung, dass der Trend aus der Kraft gegangen ist. Aber an diesem Punkt, wenn der ADX von seinen überkauften Werten abfällt, dann haben wir eine bessere Wahrscheinlichkeit, dass sich der Impuls verändert. Der Markt erreicht dann ldquoa kritischen Wendepunktrdquo als der ADX kehrt zurück nach unten, während der Preis unter die untere Bollinger Band fällt. Dies zeigt, dass, obwohl der Markt einen relativ überverkauften Zustand erreicht hat, die innere Stärke des Trends geschwächt ist und nun eine kleinere Chance hat, weiter zu sinken. Lassen Sie uns die Verwendung dieser Strategie auf dem folgenden Diagrammbeispiel beobachten Das erste Beispiel, das als Kreis 1 markiert ist, beweist die Wirksamkeit dieser Technik. Der Preis war in einem Abwärtstrend gewesen, und wir hatten einen Retracement mit einem engen in der unteren Band. Von selbst sollte dies ein gutes Signal sein, um lange zu gehen. Aber wenn wir den ADX beobachten, war es noch nicht das überkaufte Gebiet erreicht, was darauf hinweist, dass es noch etwas Impuls im Abwärtstrend gibt. Und sicher genug, das war ein kleineres Retracement mit dem Preis, der den Abwärtstrend wieder aufnahm. Wir hatten eine ähnliche Situation (im Kreis.2) nur dieses Mal war der ADX auf die extreme überkaufte Zone gekreuzt und hatte begonnen, sich zurückzuziehen, was darauf hinweist, dass sich der Trend geschwächt hatte. Da es die erforderliche Bestätigungsform des ADX gab, konnten wir einen langen Handel auf die Preisleiste eintragen, die den ADX dazu veranlaßt, die 40 Linie nach unten zu überqueren. Der Stopp sollte unter dem Tief der Preisschiene platziert werden, die das untere Band verletzt hat, und wir setzen unser Preisziel auf das Oberband. Wie sich herausstellte, gab dieser Handel nicht viel von einem Umzug, als wir uns verließen, sobald der Preis die Oberband erreichte. Der Anschlag war auch sicher, da der langsam den Weg zum Oberband machte. Wir hatten eine ähnliche Situation im Kreis.3, wo die Verletzung der unteren Band wurde bestätigt durch die ADX erreicht seine überkaufte Ebene. Nachdem wir unsere Regeln befolgt hatten, hatten wir einen weiteren langwierigen Handel. Wenn wir die Situationen 4 und 5 betrachten, folgte der Bruch der Oberband einer Preisumkehr, aber wir ignorieren diese Trades, da der ADX absolut auf seinem niedrigeren Niveau ist und die Bollinger Bands flach sind, was darauf hinweist, dass der Markt in einem Nicht-Trending-Zustand. In solchen Fällen geben wir keinen Handel, da wir nicht wissen, wann und wo der Preis geht. Also mit dem richtigen Gebrauch diese kleine Technik und eine gute Menge an Geduld und Disziplin, können wir die Vorteile dieser häufig vorkommenden Setups nutzen. Download PDF Version Zum Drucken Rechtsklick und quotSave Target Asquot Informationen, Diagramme oder Beispiele, die in dieser Lektion enthalten sind, dienen nur zu Illustrations - und Bildungszwecken. Es sollte nicht als Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten betrachtet werden. Wir können und können keine Anlageberatung anbieten. Für weitere Informationen lesen Sie bitte unseren Haftungsausschluss. Bollinger Bands Bollinger Bands Einleitung Entwickelt von John Bollinger, Bollinger Bands sind Volatilität Bands platziert über und unter einem gleitenden Durchschnitt. Die Volatilität basiert auf der Standardabweichung. Die sich erhöht, wenn die Volatilität zunimmt und abnimmt. Die Bänder erweitern sich automatisch, wenn die Volatilität zunimmt und schmal wird, wenn die Volatilität abnimmt. Diese dynamische Natur von Bollinger Bands bedeutet auch, dass sie auf verschiedenen Wertpapieren mit den Standardeinstellungen verwendet werden können. Für Signale können Bollinger Bands verwendet werden, um M-Tops und W-Bottoms zu identifizieren oder um die Stärke des Trends zu bestimmen. Signale, die aus der Verengung von BandWidth abgeleitet werden, werden im Chart-Schulartikel auf BandWidth diskutiert. Hinweis: Bollinger Bands ist ein eingetragenes Warenzeichen von John Bollinger. SharpCharts Berechnung Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bändern. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der normalerweise auf 20 Perioden eingestellt ist. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird verwendet, da die Standardabweichungsformel auch einen einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet. Die Rückblickperiode für die Standardabweichung ist die gleiche wie für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Die äußeren Bänder sind in der Regel 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt. Die Einstellungen können an die Merkmale bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile angepasst werden. Bollinger empfiehlt, kleine Standardanpassungen an den Standardabweichungsmultiplikator vorzunehmen. Das Ändern der Anzahl von Perioden für den gleitenden Durchschnitt wirkt sich auch auf die Anzahl der Perioden aus, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet wurden. Daher sind für den Standardabweichungsmultiplikator nur kleine Anpassungen erforderlich. Eine Erhöhung der gleitenden Durchschnittsperiode würde automatisch die Anzahl der Perioden erhöhen, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet wurden, und würde auch eine Erhöhung des Standardabweichungsmultiplikators rechtfertigen. Bei einer 20-tägigen SMA - und 20-Tage-Standardabweichung wird der Standardabweichungsmultiplikator auf 2 gesetzt. Bollinger schlägt vor, den Standardabweichungsmultiplikator für eine 50-Perioden-SMA auf 2,1 zu erhöhen und den Standardabweichungsmultiplikator für eine 10-Periode auf 1,9 zu reduzieren SMA Signal: W-Bottoms W-Bottoms waren Teil der Arthur Merrill039s Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden W-Form identifizierten. Bollinger nutzt diese verschiedenen W-Muster mit Bollinger Bands, um W-Bottoms zu identifizieren. Ein W-Bottom bildet sich in einem Abwärtstrend und beinhaltet zwei Reaktions-Tiefs. Insbesondere sucht Bollinger nach W-Bottoms, wo das zweite Tief niedriger ist als das erste, aber über dem unteren Band. Es gibt vier Schritte, um eine W-Bottom mit Bollinger Bands zu bestätigen. Zuerst bildet sich eine niedrige Reaktion. Dieses Tief ist normalerweise, aber nicht immer, unterhalb des unteren Bandes. Zweitens gibt es einen Sprung zum Mittelband. Drittens gibt es einen neuen Preis niedrig in der Sicherheit. Diese Tiefe hält über dem unteren Band. Die Fähigkeit, über dem unteren Band auf dem Test zu halten, zeigt weniger Schwäche beim letzten Rückgang. Viertens wird das Muster mit einem starken Abschied vom zweiten Tief und einem Widerstand brechen bestätigt. Abbildung 2 zeigt Nordstrom (JWN) mit einem W-Bottom im Januar-Februar 2010. Zuerst bildete die Aktie im Januar eine Reaktion niedrig (schwarzer Pfeil) und brach unter die untere Bande. Zweitens gab es einen Sprung über das mittlere Band. Drittens bewegte sich die Aktie unter dem Januar-Tief und hielt über dem unteren Band. Auch wenn die 5-Feb-Spike-Low die untere Bande gebrochen hat, werden Bollinger-Bands mit Schlusskursen berechnet, so dass die Signale auch auf den Schlusskursen basieren sollten. Viertens stieg die Aktie mit expandierendem Volumen Ende Februar und brach über dem Anfang Februar hoch. Abbildung 3 zeigt Sandisk mit einem kleineren W-Bottom im Juli-August 2009. Signal: M-Tops M-Tops waren auch Teil der Arthur Merrill039s Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden M-Form identifizierten. Bollinger nutzt diese verschiedenen M-Muster mit Bollinger-Bands, um M-Tops zu identifizieren. Nach Bollinger sind Tops meist komplizierter und ausgezogen als Böden. Doppelte Spitzen, Kopf-und-Schultern Muster und Diamanten stellen sich entwickelnden Tops. In seiner grundlegendsten Form ist ein M-Top ähnlich einem doppelten Top. Allerdings sind die Reaktionshöhen nicht immer gleich Das erste Hoch kann höher oder niedriger als das zweite hoch sein. Bollinger schlägt vor, nach Zeichen der Nicht-Bestätigung zu suchen, wenn eine Sicherheit neue Höhen macht. Das ist im Grunde das Gegenteil von der W-Bottom. Eine Nicht-Bestätigung erfolgt mit drei Schritten. Zuerst schafft eine Sicherheit eine Reaktion hoch über dem Oberband. Zweitens gibt es einen Rückzug in Richtung Mittelband. Drittens bewegen sich die Preise über dem vorherigen Hoch, aber nicht die obere Band zu erreichen. Dies ist ein Warnzeichen. Die Unfähigkeit der zweiten Reaktion hoch, um das obere Band zu erreichen, zeigt abnehmende Dynamik, die eine Trendumkehr vorhersehen kann. Die endgültige Bestätigung kommt mit einem Unterstützungsbruch oder einem bärischen Indikatorsignal. Abbildung 4 zeigt Exxon Mobil (XOM) mit einer M-Top im April-Mai 2008. Die Aktie bewegte sich im April über die Oberband. Es war ein Pullback im Mai und dann ein weiterer Push über 90. Obwohl die Aktie über die obere Band auf einer Intraday-Basis bewegt, schloss es nicht über die obere Band. Die M-Top wurde mit einer Support-Pause zwei Wochen später bestätigt. Beachten Sie auch, dass MACD eine bärische Divergenz bildete und unterhalb seiner Signalleitung zur Bestätigung bewegte. Abbildung 5 zeigt Pulte Homes (PHM) in einem Aufwärtstrend im Juli-August 2008. Der Preis überstieg die Oberband Anfang September, um den Aufwärtstrend zu bestätigen. Nach einem Pullback unterhalb der 20-tägigen SMA (mittlere Bollinger Band) zog die Aktie auf ein höheres Hoch über 17. Trotz dieser neuen Hoch für den Umzug, Preis nicht überschreiten die Oberband. Das hat ein Warnschild geflasht. Die Aktie brach eine Woche später und MACD bewegte sich unterhalb ihrer Signalleitung. Beachten Sie, dass diese M-Top ist komplexer, weil es niedrigere Reaktions-Highs auf beiden Seiten des Peaks (blauer Pfeil). Diese sich entwickelnde Oberseite bildete ein kleines Kopf-und-Schultern Muster. Signal: Wandern der Bänder Bewegt sich oberhalb oder unterhalb der Bänder sind keine Signale an sich. Wie Bollinger es ausdrückt, bewegt man diese Berührung oder übertrifft die Bands sind keine Signale, sondern eher Tags. Auf dem Gesicht von ihm zeigt ein Umzug in die obere Bande Stärke, während ein scharfer Umzug in die untere Bande Schwäche zeigt. Momentum-Oszillatoren arbeiten auf die gleiche Weise. Overbought ist nicht unbedingt bullish. Es braucht Kraft, um überkaufte Ebenen zu erreichen und übertriebene Bedingungen können sich in einem starken Aufwärtstrend erstrecken. Ebenso können die Preise bei einem starken Aufwärtstrend die Band mit zahlreichen Berührungen erreichen. Denken Sie es für einen Moment darüber nach. Das obere Band ist 2 Standardabweichungen über dem 20-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt. Es dauert eine ziemlich starke Preisbewegung, um diese Oberband zu überschreiten. Eine Oberband-Touch, die nach einer Bollinger-Band auftritt, bestätigt W-Bottom würde den Beginn eines Aufwärtstrends signalisieren. So wie ein starker Aufwärtstrend zahlreiche Oberband-Tags hervorbringt, ist es auch üblich, dass die Preise bei einem Aufwärtstrend niemals die untere Band erreichen. Die 20-Tage-SMA fungiert manchmal als Unterstützung. In der Tat, Dips unter dem 20-Tage-SMA manchmal bieten Kaufmöglichkeiten vor dem nächsten Tag der oberen Band. Abbildung 6 zeigt Air Products (APD) mit einem Anstieg und schließt Mitte Juli die obere Bande. Zuerst bemerken, dass dies ein starker Anstieg ist, der über zwei Widerstandsniveaus verfing. Ein starker Aufwärtsschub ist ein Zeichen der Kraft, nicht der Schwäche. Der Handel wurde im August flach und die 20-Tage-SMA bewegte sich seitwärts. Die Bollinger Bands verengten sich, aber APD schloss nicht unter die untere Bande. Preise und die 20-Tage-SMA, erschien im September. Insgesamt schloss APD über dem oberen Band mindestens fünfmal über einen Zeitraum von vier Monaten. Das Indikatorfenster zeigt den 10-stelligen Commodity Channel Index (CCI) an. Dips unter -100 gelten als überverkauft und bewegt sich über -100 Signal den Beginn eines überverkauften Bounce (grüne punktierte Linie). Das Oberband und das Breakout starteten den Aufwärtstrend. CCI identifizierte dann handelbare Pullbacks mit Dips unter -100. Dies ist ein Beispiel für die Kombination von Bollinger Bands mit einem Impulsoszillator für den Handel von Signalen. Abbildung 7 zeigt Monsanto (MON) mit einem Spaziergang auf dem unteren Band. Die Aktie brach im Januar mit einer Stützpause zusammen und schloss unter dem unteren Band. Von Mitte Januar bis Anfang Mai schloss Monsanto mindestens fünfmal unter dem unteren Band. Beachten Sie, dass die Aktie während dieses Zeitraums nicht über dem Oberband schloss. Die Unterbrechung und der Anfangsabschluss unterhalb des unteren Bandes signalisierten einen Abwärtstrend. Als solche wurde der 10-Perioden-Commodity Channel Index (CCI) verwendet, um kurzfristige überkaufte Situationen zu identifizieren. Eine Bewegung über 100 ist überkauft. Ein Rücklauf unter 100 signalisiert eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends (rote Pfeile). Dieses System hat im Frühjahr 2010 zwei gute Signale ausgelöst. Schlussfolgerungen Bollinger Bands spiegeln die Richtung mit der 20-Periode SMA und die Volatilität mit den Oberländern. Als solche können sie verwendet werden, um festzustellen, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Nach Bollinger sollten die Bands 88-89 Preisaktionen enthalten, was einen Umzug außerhalb der Bands erheblich macht. Technisch sind die Preise relativ hoch, wenn oberhalb des oberen Bandes und relativ niedrig, wenn unterhalb des unteren Bandes. Allerdings sollte relativ hoch nicht als bärisch oder als Verkaufssignal betrachtet werden. Ebenso sollte relativ niedrig nicht als bullish oder als Kaufsignal betrachtet werden. Die Preise sind aus einem Grund hoch oder niedrig. Wie bei anderen Indikatoren sind Bollinger Bands nicht dazu gedacht, als eigenständiges Werkzeug verwendet zu werden. Chartisten sollten Bollinger Bands mit einer grundlegenden Trendanalyse und anderen Indikatoren zur Bestätigung kombinieren. Bands und SharpCharts Bollinger Bands finden sich in SharpCharts als Preisauflage. Wie bei einem einfachen gleitenden Durchschnitt sollte Bollinger Bands auf einem Preis gezeichnet werden. Bei Auswahl von Bollinger-Bändern erscheint die Voreinstellung im Parameterfenster (20,2). Die erste Zahl (20) setzt die Perioden für den einfachen gleitenden Durchschnitt und die Standardabweichung. Die zweite Zahl (2) setzt den Standardabweichungsmultiplikator für die oberen und unteren Bänder. Diese Standardparameter setzen die Bänder 2 Standardabweichungen oberhalb des einfachen gleitenden Durchschnitts. Benutzer können die Parameter entsprechend ihren Charting-Anforderungen ändern. Bollinger Bands (50,2.1) können für einen längeren Zeitraum verwendet werden oder Bollinger Bands (10,1.9) können für einen kürzeren Zeitrahmen verwendet werden. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel. Stocks amp Commodities Magazine Artikel: Bollinger Bands Reg Einleitung: Bollinger Bands sind ein technisches Trading-Tool von John Bollinger in den frühen 1980er Jahren. Sie entstanden aus der Notwendigkeit von adaptiven Handelsbändern und der Beobachtung, dass die Volatilität dynamisch war, nicht statisch, wie es damals weitgehend geglaubt wurde. Der Zweck von Bollinger Bands ist es, eine relative Definition von hoch und niedrig zu liefern. Durch die Definition sind die Preise am oberen Band hoch und am unteren Band niedrig. Diese Definition kann bei der rigorosen Mustererkennung helfen und ist nützlich, um Preismaßnahmen mit der Aktion von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. Bollinger Bands bestehen aus einer Reihe von drei Kurven, die in Bezug auf die Wertpapierpreise gezogen werden. Das mittlere Band ist ein Maß für den mittelfristigen Trend, meist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der als Basis für das Oberband und das Unterband dient. Das Intervall zwischen dem oberen und dem unteren Band und dem mittleren Band wird durch die Flüchtigkeit bestimmt, typischerweise die Standardabweichung der gleichen Daten, die für den Durchschnitt verwendet wurden. Die Standardparameter, 20 Perioden und zwei Standardabweichungen können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Erfahren Sie, wie Sie Bollinger Bands verwenden: Bollinger On Bollinger Bands Buch von John Bollinger, CFA, CMT Holen Sie sich die 22 Bollinger Band Regeln Melden Sie sich an, um gelegentliche E-Mails über Bollinger Bands, Webinare und Johns neueste Arbeit zu erhalten. Wir teilen niemals Ihre Informationen John Bollingers Monatskapital Growth Letter Analyse und Kommentar zu den Märkten plus Anlageempfehlungen von John Bollinger. CGL Subscriber Area Februar 2017 Auszug Aktuelle Aussichten Unsere aktuellen Aussichten für US-Aktien sind sehr positiv. Wir erwarten höhere Preise über die Zwischenzeit. Marktintermediäre sind stark, die Teilnahme ist breit und das Wachstum zieht Interesse an. Neue 52-Wochen-Höhen bleiben stark und neue Tiefststände sind nicht vorhanden. Die Meinung in den Medien ist oft negativ, was darauf hindeutet, dass unsere bullish Meinung ist nirgendwo in der Nähe allgemein akzeptiert. Ein Scan der Webseiten wie CNBC, MarketWatch und Yahoo Finance bestätigt dies. Wir verstehen, dass die Bewertungen hoch sind, aber das scheint noch kein negativer Faktor zu sein. Ein weiterer potenzieller negativer, steigender Zinssatz scheint nicht in der Lage zu sein, irgendwelche Traktion zu gewinnen.